・200MA（移動平均線）って何？
・200MA（移動平均線）によるフィルターって何？
・200MA（移動平均線）によるフィルターって有効なの？
こんな悩みを解決します。
結論：200MA（移動平均線）によるフィルターには優位性はあるがそれだけでは勝てない
FXについて調べていると200MA（移動平均線）によってフィルターをかけるということよく目にすることがあると思います。
色々なサイトを見てみると200MA（移動平均線）によってフィルターをかければトレードが改善した！と記載されていたりすると思います。
しかし実際に検証しているサイトは少ないです。
そこで今回はEAを作成し、200MA（移動平均線）によるフィルターが有効かどうか検証していきます。
なお、その他の検証・解説記事については以下よりまとめています。
FXにおけるトレード手法 検証記事まとめ
このページではこれまで書いたFXの手法検証・解説記事を一覧にしてまとめています。このページから全ての手法検証・解説の個別記事に飛ぶことが可能です。
free-datsusalary.com
2022.04.22
この記事の内容
- FXにおける「200MA（移動平均線）」とは
- FXにおける「200MA（移動平均線）によるフィルター」の検証環境と検証するルール
- FXにおける「200MA（移動平均線）によるフィルター」の検証
- 200MA（移動平均線）によるフィルターは有効なのか徹底検証！：まとめ
FXにおける「200MA（移動平均線）」とは
期間200の移動平均線（200MA）を用いることを最初に提唱したのは、グランビルの法則などで有名なJoseph E.Granville（ジョゼフ・E・グランビル）です。
彼の著書『Granville’s New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profit』では何度も200MAについて触れられています。
原著へのリンクは以下の通りです。
また、そもそも移動平均線がなんなのかというところについては、以下の記事を参照してください。
グランビルが提唱した200MAによるフィルターは簡単に言うと以下のようになります。
- 200MAより価格が上にある場合は買いを行う
- 200MAより価格が下にある場合は売りを行う
もともとは株式市場で使用されていましたが、いつしかFXでも使用されるようになりました。
多くの人がこのフィルターは株式市場・FXのどちらでも有効であると考えていますが、今回はFXにおいて実際にEAを作成してその有効性を検証していきます。
FXにおける「200MA（移動平均線）によるフィルター」の検証環境と検証するルール
検証環境は以下の通りです。
| 項目 | 説明 |
| MT4 | Axiory MetaTrader4 Version 4.00 build 1340 |
| ヒストリカルデータ取得元 | デューカスコピージャパン |
| 通貨ペア | USDJPY |
| テスト期間 | 2004年1月1日～2020年12月31日 |
| テストモード | 始値のみ(※1) |
| スプレッド | 固定：3pips |
| 時間軸 | 日足 |
| 証拠金通貨 | USD(米ドル) |
| 初期証拠金 | 10,000USD |
※1 EAの仕様上、ローソク足確定時に四つ値を参照するだけなので始値のみにしています。
具体的なルールは以下の通りです。
検証ルール
- 200MAより価格が上の場合は買いのみ、下の場合は売りのみを行う
- エントリーは移動平均線ゴールデンクロス・デッドクロスで行う
- ロット数は1,0000通貨
- 損切と利確はエントリーと反対のクロスで実行
今回のルールでは売買方向の判断を200MAによって行い、エントリータイミングを移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスで決めます。
例えば、200MAより価格が下にある状態で、ゴールデンクロスが発生してもエントリーは行いません。
また、検証内のゴールデンクロス・デッドクロスで使用する移動平均線の期間の組み合わせは以下の通りとなります。
| 組合せNo | 短期 | 長期 |
| 1 | 10 | 20 |
| 2 | 25 | 50 |
| 3 | 25 | 75 |
| 4 | 25 | 100 |
| 5 | 50 | 100 |
上記の組み合わせごとに単純移動平均(SMA)、線形加重移動平均(LWMA)、指数平滑移動平均(EMA)、平滑移動平均(SMMA)それぞれの移動平均線で検証を行います。
200MAに関してはほぼSMAが使用されることがほとんどのため、期間：200、平均方法：SMA(単純移動平均)で固定します。
なおEAとしては以下の記事で作成し、利用したものに200MAのフィルター機能を追加したものになります。
ゴールデンクロス・デッドクロスの解説もしているので是非以下の記事も参照してください。
ゴールデンクロス・デッドクロスの解説
FXにおける「200MA（移動平均線）によるフィルター」の検証
それでは実際に検証していきます。
検証手順は以下の通りです。
検証手順
- 組合せNo1(10・20)の検証
- 組合せNo2(25・50)の検証
- 組合せNo3(25・75)の検証
- 組合せNo4(25・100)の検証
- 組合せNo5(50・100)の検証
- 移動平均ごとの集計
- 期間平均での200MAフィルター有無の比較
- 移動平均ごとの平均での200MAフィルター有無の比較
- 検証結果からの考察
①～⑥までは200MAによるフィルター単体での検証結果を掲載します。
⑦と⑧では200MAフィルターの有無による差を比較します。
このときの差は「200MAフィルター有 – 200MAフィルター無」で算出します。
組合せNo1(10・20)の検証結果
| 平均 | EMA | LWMA | SMA | SMMA | |
| 純益 | -2347.4675 | -4456.64 | -2108.92 | -2141.39 | -682.92 |
| 総利益 | 7410.9 | 5119.59 | 8650.63 | 8352.1 | 7521.28 |
| 総損失 | -9758.365 | -9576.22 | -10759.55 | -10493.49 | -8204.2 |
| プロフィットファクタ | 0.7625 | 0.53 | 0.8 | 0.8 | 0.92 |
| 期待利得 | -21.67 | -41.27 | -15.86 | -17.13 | -12.42 |
| 絶対ドローダウン | 2698.42 | 4659.74 | 2273.44 | 2425.74 | 1434.76 |
| 最大ドローダウン | 3731.9575 | 5059.65 | 3379.8 | 3670.25 | 2818.13 |
| 相対ドローダウン(%) | 34.12 | 48.65 | 30.43 | 32.64 | 24.76 |
| 総取引数 | 105.25 | 108 | 133 | 125 | 55 |
| 売りポジション数 | 54 | 58 | 69 | 64 | 25 |
| 売りポジション勝率(%) | 31.515 | 24.14 | 27.54 | 34.38 | 40 |
| 買いポジション数 | 51.25 | 50 | 64 | 61 | 30 |
| 買いポジション勝率(%) | 28.1475 | 22 | 31.25 | 39.34 | 20 |
| 勝利トレード数 | 31.5 | 25 | 39 | 46 | 16 |
| 勝率(%) | 29.59 | 23.15 | 29.32 | 36.8 | 29.09 |
| 負けトレード数 | 73.75 | 83 | 94 | 79 | 39 |
| 負率(%) | 70.41 | 76.85 | 70.68 | 63.2 | 70.91 |
| 最大勝トレード | 1099.335 | 835.17 | 1129.87 | 847.04 | 1585.26 |
| 最大敗トレード | -379.6775 | -333.68 | -403.48 | -400.64 | -380.91 |
| 平均勝トレード | 269.56 | 204.78 | 221.81 | 181.57 | 470.08 |
| 平均敗トレード | -143.2575 | -115.38 | -114.46 | -132.83 | -210.36 |
| 最大連勝数 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 最大連敗数 | 12 | 15 | 14 | 13 | 6 |
| 最大連勝金額 | 1303.705 | 1170.5 | 1129.87 | 1204.52 | 1709.93 |
| 最大連敗金額 | -1662.2225 | -1795.24 | -1733.08 | -1898.26 | -1222.31 |
| 平均連勝 | 1.25 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 平均連敗 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
組合せNo2(25・50)の検証結果
| 平均 | EMA | LWMA | SMA | SMMA | |
| 純益 | -1438.975 | -80.77 | -3559.86 | -558.6 | -1556.67 |
| 総利益 | 7156.255 | 9454 | 6134.51 | 7850.73 | 5185.78 |
| 総損失 | -8595.23 | -9534.78 | -9694.36 | -8409.33 | -6742.45 |
| プロフィットファクタ | 0.83 | 0.99 | 0.63 | 0.93 | 0.77 |
| 期待利得 | -28.5525 | -1.55 | -53.13 | -9.31 | -50.22 |
| 絶対ドローダウン | 2879.03 | 2419.3 | 3957.25 | 2957.46 | 2182.11 |
| 最大ドローダウン | 3774.7525 | 2681.32 | 4151.13 | 3042.84 | 5223.72 |
| 相対ドローダウン(%) | 34.105 | 25.48 | 40.72 | 30.17 | 40.05 |
| 総取引数 | 52.5 | 52 | 67 | 60 | 31 |
| 売りポジション数 | 26.25 | 27 | 34 | 28 | 16 |
| 売りポジション勝率(%) | 36.0325 | 37.04 | 29.41 | 46.43 | 31.25 |
| 買いポジション数 | 26.25 | 25 | 33 | 32 | 15 |
| 買いポジション勝率(%) | 22.9625 | 20 | 27.27 | 31.25 | 13.33 |
| 勝利トレード数 | 16 | 15 | 19 | 23 | 7 |
| 勝率(%) | 29.53 | 28.85 | 28.36 | 38.33 | 22.58 |
| 負けトレード数 | 36.5 | 37 | 48 | 37 | 24 |
| 負率(%) | 70.47 | 71.15 | 71.64 | 61.67 | 77.42 |
| 最大勝トレード | 1592.85 | 1550.41 | 1224.33 | 1683.46 | 1913.2 |
| 最大敗トレード | -570.075 | -459.6 | -497.82 | -621.51 | -701.37 |
| 平均勝トレード | 508.8275 | 630.27 | 322.87 | 341.34 | 740.83 |
| 平均敗トレード | -241.9725 | -257.7 | -201.97 | -227.28 | -280.94 |
| 最大連勝数 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 最大連敗数 | 6.5 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| 最大連勝金額 | 1693.4825 | 1870.75 | 1306.52 | 1683.46 | 1913.2 |
| 最大連敗金額 | -1849.515 | -1755.95 | -2321.1 | -1401.84 | -1919.17 |
| 平均連勝 | 1.25 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 平均連敗 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
組合せNo3(25・75)の検証結果
| 平均 | EMA | LWMA | SMA | SMMA | |
| 純益 | 144.3325 | 1919.35 | 196.07 | 1349.79 | -2887.88 |
| 総利益 | 7086.8975 | 8175.29 | 7184.48 | 7691.62 | 5296.2 |
| 総損失 | -6942.565 | -6255.94 | -6988.41 | -6341.83 | -8184.08 |
| プロフィットファクタ | 1.05 | 1.31 | 1.03 | 1.21 | 0.65 |
| 期待利得 | -0.720000000000002 | 46.81 | 4.08 | 33.74 | -87.51 |
| 絶対ドローダウン | 2230.04 | 2226 | 1160.01 | 2020.83 | 3513.32 |
| 最大ドローダウン | 3151.295 | 2587.97 | 2190.5 | 2596.82 | 5229.89 |
| 相対ドローダウン(%) | 27.6875 | 24.05 | 19.2 | 22.86 | 44.64 |
| 総取引数 | 40.5 | 41 | 48 | 40 | 33 |
| 売りポジション数 | 21 | 23 | 24 | 20 | 17 |
| 売りポジション勝率(%) | 42.4 | 43.48 | 45.83 | 45 | 35.29 |
| 買いポジション数 | 19.5 | 18 | 24 | 20 | 16 |
| 買いポジション勝率(%) | 22.085 | 16.67 | 29.17 | 30 | 12.5 |
| 勝利トレード数 | 13.5 | 13 | 18 | 15 | 8 |
| 勝率(%) | 32.7375 | 31.71 | 37.5 | 37.5 | 24.24 |
| 負けトレード数 | 27 | 28 | 30 | 25 | 25 |
| 負率(%) | 67.2625 | 68.29 | 62.5 | 62.5 | 75.76 |
| 最大勝トレード | 1991.75 | 1735.12 | 1434.84 | 1770.22 | 3026.82 |
| 最大敗トレード | -585.435 | -494.94 | -573.33 | -599.46 | -674.01 |
| 平均勝トレード | 550.7 | 628.87 | 399.14 | 512.77 | 662.02 |
| 平均敗トレード | -259.3525 | -223.43 | -232.95 | -253.67 | -327.36 |
| 最大連勝数 | 2.5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 最大連敗数 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 |
| 最大連勝金額 | 2196.8825 | 1993.63 | 1775.78 | 1991.3 | 3026.82 |
| 最大連敗金額 | -1541.0175 | -1314.33 | -1120.13 | -1349.07 | -2380.54 |
| 平均連勝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 平均連敗 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
組合せNo4(25・100)の検証結果
| 平均 | EMA | LWMA | SMA | SMMA | |
| 純益 | -454.7 | 1347.82 | 587.2 | 627.75 | -4381.57 |
| 総利益 | 6224.0475 | 7578.26 | 8806.15 | 6135.29 | 2376.49 |
| 総損失 | -6678.7475 | -6230.44 | -8218.95 | -5507.55 | -6758.05 |
| プロフィットファクタ | 0.9375 | 1.22 | 1.07 | 1.11 | 0.35 |
| 期待利得 | -20.8125 | 32.09 | 12.77 | 17.94 | -146.05 |
| 絶対ドローダウン | 2899.4925 | 1538.33 | 2344.62 | 2708.01 | 5007.01 |
| 最大ドローダウン | 3429.0125 | 3057.07 | 2427.2 | 2793.39 | 5438.39 |
| 相対ドローダウン(%) | 32.3875 | 26.27 | 23.45 | 27.7 | 52.13 |
| 総取引数 | 38.25 | 42 | 46 | 35 | 30 |
| 売りポジション数 | 19 | 20 | 23 | 20 | 13 |
| 売りポジション勝率(%) | 39.8125 | 45 | 43.48 | 40 | 30.77 |
| 買いポジション数 | 19.25 | 22 | 23 | 15 | 17 |
| 買いポジション勝率(%) | 17.5875 | 22.73 | 21.74 | 20 | 5.88 |
| 勝利トレード数 | 11.25 | 14 | 15 | 11 | 5 |
| 勝率(%) | 28.51 | 33.33 | 32.61 | 31.43 | 16.67 |
| 負けトレード数 | 27 | 28 | 31 | 24 | 25 |
| 負率(%) | 71.49 | 66.67 | 67.39 | 68.57 | 83.33 |
| 最大勝トレード | 1498.725 | 1689.43 | 1550.41 | 1816.93 | 938.13 |
| 最大敗トレード | -530.77 | -380.3 | -573.33 | -492.16 | -677.29 |
| 平均勝トレード | 540.3575 | 541.3 | 587.08 | 557.75 | 475.3 |
| 平均敗トレード | -246.8625 | -222.52 | -265.13 | -229.48 | -270.32 |
| 最大連勝数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 最大連敗数 | 7.75 | 5 | 7 | 7 | 12 |
| 最大連勝金額 | 1728.3025 | 1934.5 | 2223.65 | 1816.93 | 938.13 |
| 最大連敗金額 | -1895.38 | -1088.77 | -1431.04 | -1721.86 | -3339.85 |
| 平均連勝 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 平均連敗 | 3.25 | 3 | 3 | 3 | 4 |
組合せNo5(50・100)の検証結果
| 平均 | EMA | LWMA | SMA | SMMA | |
| 純益 | 1053.015 | -1669.98 | 1695.41 | 3187.72 | 998.91 |
| 総利益 | 6533.015 | 5054.75 | 7786.43 | 7145.52 | 6145.36 |
| 総損失 | -5479.9975 | -6724.72 | -6091.02 | -3957.8 | -5146.45 |
| プロフィットファクタ | 1.2575 | 0.75 | 1.28 | 1.81 | 1.19 |
| 期待利得 | 44.9 | -53.87 | 52.98 | 118.06 | 62.43 |
| 絶対ドローダウン | 1537.9025 | 2295.42 | 1988.22 | 1867.97 | 0 |
| 最大ドローダウン | 4089.735 | 5329.99 | 2516.63 | 2656.25 | 5856.07 |
| 相対ドローダウン(%) | 29.4125 | 40.89 | 22 | 18.68 | 36.08 |
| 総取引数 | 26.5 | 31 | 32 | 27 | 16 |
| 売りポジション数 | 14.5 | 16 | 19 | 15 | 8 |
| 売りポジション勝率(%) | 36.465 | 31.25 | 42.11 | 60 | 12.5 |
| 買いポジション数 | 12 | 15 | 13 | 12 | 8 |
| 買いポジション勝率(%) | 21.6025 | 13.33 | 23.08 | 25 | 25 |
| 勝利トレード数 | 8.25 | 7 | 11 | 12 | 3 |
| 勝率(%) | 30.0375 | 22.58 | 34.38 | 44.44 | 18.75 |
| 負けトレード数 | 18.25 | 24 | 21 | 15 | 13 |
| 負率(%) | 69.9625 | 77.42 | 65.62 | 55.56 | 81.25 |
| 最大勝トレード | 2153.41 | 1913.2 | 1813.61 | 1599.22 | 3287.61 |
| 最大敗トレード | -635.7025 | -686.17 | -561.83 | -494.31 | -800.5 |
| 平均勝トレード | 1018.47 | 722.11 | 707.86 | 595.46 | 2048.45 |
| 平均敗トレード | -307.495 | -280.2 | -290.05 | -263.85 | -395.88 |
| 最大連勝数 | 3.5 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 最大連敗数 | 7.5 | 9 | 6 | 4 | 11 |
| 最大連勝金額 | 3281.465 | 1913.2 | 3247.6 | 4256.36 | 3708.7 |
| 最大連敗金額 | -2403.0125 | -2622.36 | -1687.83 | -1259.38 | -4042.48 |
| 平均連勝 | 1.75 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 平均連敗 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 |
移動平均ごとの集計
| EMA平均 | LWMA平均 | SMA平均 | SMMA平均 | |
| 純益 | -588.044 | -638.02 | 493.054 | -1702.026 |
| 総利益 | 7076.378 | 7712.44 | 7435.052 | 5305.022 |
| 総損失 | -7664.42 | -8350.458 | -6942 | -7007.046 |
| プロフィットファクタ | 0.96 | 0.962 | 1.172 | 0.776 |
| 期待利得 | -3.558 | 0.167999999999999 | 28.66 | -46.754 |
| 絶対ドローダウン | 2627.758 | 2344.708 | 2396.002 | 2427.44 |
| 最大ドローダウン | 3743.2 | 2933.052 | 2951.91 | 4913.24 |
| 相対ドローダウン(%) | 33.068 | 27.16 | 26.41 | 39.532 |
| 総取引数 | 54.8 | 65.2 | 57.4 | 33 |
| 売りポジション数 | 28.8 | 33.8 | 29.4 | 15.8 |
| 売りポジション勝率(%) | 36.182 | 37.674 | 45.162 | 29.962 |
| 買いポジション数 | 26 | 31.4 | 28 | 17.2 |
| 買いポジション勝率(%) | 18.946 | 26.502 | 29.118 | 15.342 |
| 勝利トレード数 | 14.8 | 20.4 | 21.4 | 7.8 |
| 勝率(%) | 27.924 | 32.434 | 37.7 | 22.266 |
| 負けトレード数 | 40 | 44.8 | 36 | 25.2 |
| 負率(%) | 72.076 | 67.566 | 62.3 | 77.734 |
| 最大勝トレード | 1544.666 | 1430.612 | 1543.374 | 2150.204 |
| 最大敗トレード | -470.938 | -521.958 | -521.616 | -646.816 |
| 平均勝トレード | 545.466 | 447.752 | 437.778 | 879.336 |
| 平均敗トレード | -219.846 | -220.912 | -221.422 | -296.972 |
| 最大連勝数 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 2 |
| 最大連敗数 | 8.8 | 8 | 7 | 8.8 |
| 最大連勝金額 | 1776.516 | 1936.684 | 2190.514 | 2259.356 |
| 最大連敗金額 | -1715.33 | -1658.636 | -1526.082 | -2580.87 |
| 平均連勝 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
| 平均連敗 | 3.2 | 3 | 2.8 | 4 |
期間平均での200MAフィルター有無の比較
各項目の値は「200MAフィルター有 – 200MAフィルター無」で算出しています。
背景色がピンク色の項目は200MAフィルター有のほうが悪化した項目です。
| 20-10平均 | 50-25平均 | 75-25平均 | 100-25平均 | 100-50平均 | |
| 純益 | 1023.2375 | 2203.95 | 2350.8075 | 1339.21 | 774.6075 |
| 総利益 | -8365.225 | -3268.7675 | -1587.9725 | -2091.8525 | -1639.8 |
| 総損失 | 9388.465 | 5472.715 | 3938.78 | 3431.06 | 2414.415 |
| プロフィットファクタ | -0.0525 | 0.0874999999999999 | 0.26 | 0.1175 | 0.2075 |
| 期待利得 | -1.855 | 16.705 | 43.0175 | 14.105 | 36.165 |
| 絶対ドローダウン | -970.7725 | -1329.1475 | -1218.2525 | -681.5625 | -126.3525 |
| 最大ドローダウン | -1670.685 | -1532.48 | -715.265 | -864.99 | -444.72 |
| 相対ドローダウン(%) | -12.425 | -14.1975 | -9.2525 | -7.0875 | -3.6025 |
| 総取引数 | -99.25 | -35 | -24 | -19.75 | -12.5 |
| 売りポジション数 | -48.75 | -18 | -11.75 | -10.5 | -5.5 |
| 売りポジション勝率(%) | 1.13 | 8.94 | 12.73 | 12.53 | 7.7825 |
| 買いポジション数 | -50.5 | -17 | -12.25 | -9.25 | -7 |
| 買いポジション勝率(%) | -3.22 | -0.855 | -2.3875 | -3.1075 | -3.9275 |
| 勝利トレード数 | -34 | -7.5 | -4.75 | -3.25 | -3.25 |
| 勝率(%) | -1.2875 | 4.0375 | 5.595 | 4.455 | 2.96 |
| 負けトレード数 | -65.25 | -27.5 | -19.25 | -16.5 | -9.25 |
| 負率(%) | 1.28749999999999 | -4.03749999999999 | -5.595 | -4.455 | -2.95999999999999 |
| 最大勝トレード | -375.185 | -147.4125 | -55.25 | -537.0025 | 13.4924999999998 |
| 最大敗トレード | 133.64 | 17.2474999999999 | 15.7175000000001 | 20.86 | 35.9525 |
| 平均勝トレード | -4.69749999999999 | -23.61 | 22.63 | -83.585 | 12.1075000000001 |
| 平均敗トレード | 2.59999999999999 | -11.39 | -12.955 | -13.19 | -5.78750000000002 |
| 最大連勝数 | -0.25 | 0.25 | -0.5 | -0.75 | 1.25 |
| 最大連敗数 | 0.75 | -4 | -2.5 | -1.5 | -2.25 |
| 最大連勝金額 | -439.045 | -393.63 | -167.61 | -674.6075 | 902.845 |
| 最大連敗金額 | 26.3499999999999 | 933.09 | 745.5025 | 529.1475 | 525.84 |
| 平均連勝 | -0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 |
| 平均連敗 | 0 | -0.5 | -1 | -0.75 | 0.75 |
移動平均ごとの平均での200MAフィルター有無の比較
各項目の値は「200MAフィルター有 – 200MAフィルター無」で算出しています。
背景色がピンク色の項目は200MAフィルター有のほうが悪化した項目です。
| EMA平均 | LWMA平均 | SMA平均 | SMMA平均 | |
| 純益 | 2510.468 | 1293.576 | 1766.654 | 582.752 |
| 総利益 | -2558.552 | -5084.924 | -4387.068 | -1532.35 |
| 総損失 | 5069.02 | 6378.504 | 6153.724 | 2115.1 |
| プロフィットファクタ | 0.186 | 0.0840000000000001 | 0.228 | -0.002 |
| 期待利得 | 33.588 | 17.722 | 35.366 | -0.166000000000004 |
| 絶対ドローダウン | -1411.208 | -668.078 | -726.864 | -654.72 |
| 最大ドローダウン | -1306.582 | -1021.02 | -1475.302 | -379.608 |
| 相対ドローダウン(%) | -12.68 | -8.602 | -12.452 | -3.518 |
| 総取引数 | -36.2 | -53.8 | -50 | -12.4 |
| 売りポジション数 | -17.2 | -26.2 | -24.8 | -7.4 |
| 売りポジション勝率(%) | 9.598 | 8.028 | 9.49 | 7.374 |
| 買いポジション数 | -19 | -27.6 | -25.2 | -5 |
| 買いポジション勝率(%) | -2.636 | -3.788 | -2.086 | -2.288 |
| 勝利トレード数 | -7.6 | -16.8 | -15.6 | -2.2 |
| 勝率(%) | 3.79 | 2.45800000000001 | 4.222 | 2.138 |
| 負けトレード数 | -28.6 | -37 | -34.4 | -10.2 |
| 負率(%) | -3.79000000000001 | -2.458 | -4.22200000000001 | -2.13799999999999 |
| 最大勝トレード | -161.584 | -131.042 | -145.112 | -443.348 |
| 最大敗トレード | 41.408 | 38.83 | 93.606 | 4.88999999999999 |
| 平均勝トレード | 0.870000000000005 | 6.55200000000008 | 37.29 | -106.436 |
| 平均敗トレード | -2.53399999999999 | -11.484 | -12.216 | -6.34400000000005 |
| 最大連勝数 | 0.2 | -0.6 | 0.4 | 0 |
| 最大連敗数 | -1.8 | -1.2 | -1.4 | -3.2 |
| 最大連勝金額 | -92.5139999999999 | -84.318 | 141.338 | -582.144 |
| 最大連敗金額 | 649.116 | 410.414 | 422.576 | 725.838 |
| 平均連勝 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| 平均連敗 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | -0.2 |
検証結果からの考察
ここからは検証結果を踏まえて、200MAによるフィルターの効果について考察します。
全体的に見るとおおむね成績は改善されているように見えます。
期間平均ごとの比較・移動平均ごとの比較どちらにおいても純益が増加しています。
ただし、総利益は減少しています。
が、それ以上に総損失が減少している結果、純益の増加につながっています。
そして勝率・負け率ともに改善されています。
また総トレード数はフィルター有の方が少なくなっていることから、200MAによるフィルターには無駄なトレードを減少させる効果がありそうです。
面白い特徴として、期間平均ごとの比較・移動平均ごとの比較どちらにおいても買いポジションの勝率が改悪され、売りポジションの勝率が改善されています。
おおよそ売りポジションの勝率の改善幅が買いポジションの勝率の改悪幅の2～4倍あるように見えます。
ここまで大きな違いが出ると、200MAによるフィルターは売りポジションに大きく優位性があるのかもしれません。
以上から、200MAには一定の効果と優位性があると言えます。
その効果と優位性は最大打点を低くする代わりに負けにくくコンスタントに勝ちやすくなるような印象を受けました。
200MA（移動平均線）によるフィルターは有効なのか徹底検証！：まとめ
200MA（移動平均線）によるフィルターには一定の効果と優位性があることがわかりました。
今回の検証では以下のような効果と優位性がありました。
- 無駄なトレードを減らす
- 総利益を減少させる以上に総損失を減少させる
- 買いポジションよりも売りポジションに対する優位性が大きい
おそらくすべての通貨ペアでも似たような結果になると思いますが、
今回はFXのUSDJPYで検証を行ったので、少なくともUSDJPYのでは上記優位性があるということです。
以下より今回の検証それぞれのレポートと検証に使用したEAをダウンロードできます。
興味のある方は是非、考察や追加で検証などを行ってみてください。
今回の記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
検証で使用しているAXIORY口座開設はこちら
コメント