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FXにおいて「移動平均線ゴールデンクロス・デッドクロス」は勝てるのか徹底検証!

アイキャッチ画像45 FXにおいて「移動平均線ゴールデンクロス・デッドクロス」は勝てるのか徹底検証!FX

・移動平均線って何?

・移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスって何?

・移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスって勝てるの?

こんな悩みを解決します。

結論:無裁量でゴールデンクロス・デッドクロスで取引しても勝てない

FXについて調べていると移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロスという手法をよく目にすることがあると思います。

色々なサイトを見てみると移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスは勝てる!と記載されていたり
勝てない!と記載されていたり、よくわからなくなりますよね。

しかし実際に検証しているサイトは少ないです。

そこで今回はEAを作成し、移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスが勝てるのかどうか検証していきます。

なお、その他の検証・解説記事については以下よりまとめています。

FXにおけるトレード手法 検証記事まとめ
このページではこれまで書いたFXの手法検証・解説記事を一覧にしてまとめています。このページから全ての手法検証・解説の個別記事に飛ぶことが可能です。
この記事の内容
  • そもそもFXにおける「移動平均線」とは
  • FXにおける「移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス」とは
  • FXにおける「移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス」の検証環境と検証するルール
  • FXにおける「移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス」の検証
  • FXにおいて「移動平均線ゴールデンクロス・デッドクロス」は勝てるのか徹底検証!:まとめ
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そもそもFXにおける「移動平均線」とは

FXにおいて移動平均線(MovingAverage)とは、ある期間の価格の平均を線として描写したものです。

例えば、期間5の移動平均線だと、現在のローソク足からローソク足5本分の価格の平均を表す線となります。

ここでいう「価格」とは、通常終値を指すことが多いです。

しかし以下のような価格を指すこともあります。

  • 仲値:始値と終値を足して2で割ったもの
  • 四つ値:始値、終値、高値、安値を足して4で割ったもの
  • 三つ値:終値、高値、安値を足して3で割ったもの

また「平均」とは単純な算術平均の他に、加重移動平均や指数平滑移動平均を指す場合があります。

しかしここでは移動平均線とは、ある期間の価格の平均を線として描写したものと覚えておくだけで充分です。

FXにおける「移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス」とは

では、FXにおける「移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス」とは何のことを指すのでしょうか。

これらはFXにおけるエントリー手法の一つです。
それぞれ、ゴールデンクロスが買いのエントリー手法、デッドクロスが売りのエントリー手法となります。

移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスは短い期間と長い期間の2本の移動平均線を使用します。

ゴールデンクロスとデッドクロスの定義は以下の通りです。

  • ゴールデンクロス:短期間の移動平均線が長期間の移動平均線を下から上にクロスすること
  • デッドクロス:短期間の移動平均線が長期間の移動平均線を上から下にクロスすること

ゴールデンやデッドなど横文字を使っていてややこしいですが、主役は常に短期間の移動平均線で、買いの時は下から上に、売りの時はその逆で上から下にもう一つの移動平均線とクロスするというだけです。

FXにおける「移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス」の検証環境と検証するルール

検証環境は以下の通りです。

項目説明
MT4Axiory MetaTrader4
Version 4.00 build 1340
ヒストリカルデータ取得元デューカスコピージャパン
通貨ペアUSDJPY
テスト期間2004年1月1日~2020年12月31日
テストモード始値のみ(※1)
スプレッド固定:3pips
時間軸日足
証拠金通貨USD(米ドル)
初期証拠金10,000USD

※1 EAの仕様上、ローソク足確定時に四つ値を参照するだけなので始値のみにしています。

具体的なルールは以下の通りです。

検証ルール
  1. ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り
  2. ロット数は1,0000通貨
  3. 損切と利確はエントリーと反対のクロスで実行

③のルールの例としては、ゴールデンクロスでエントリーした場合、デッドクロスが発生するまでポジションをホールドし、デッドクロスが発生した時点で利確or損切を行います。

この利確or損切と同時に新しいポジションを立てます。
そのため、検証開始時以外は買いまたは売りのどちらかのポジションを持っている状態となります。

また、検証で使用する移動平均線の期間の組み合わせは以下の通りとなります。

組合せNo短期長期
11020
22550
32575
425100
550100

上記の組み合わせごとに単純移動平均(SMA)、線形加重移動平均(LWMA)、指数平滑移動平均(EMA)、平滑移動平均(SMMA)それぞれの移動平均線で検証を行います。

FXにおける「移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス」の検証

それでは実際に検証していきます。

以下の通り検証していきます。

検証手順
  1. 組合せNo1(10・20)の検証
  2. 組合せNo2(25・50)の検証
  3. 組合せNo3(25・75)の検証
  4. 組合せNo4(25・100)の検証
  5. 組合せNo5(50・100)の検証
  6. 移動平均ごとの集計
  7. 検証結果からの考察

組合せNo1(10・20)の検証結果

平均EMALWMASMASMMA
純益-3370.705-5883.6-2146.61-2004.81-3447.8
総利益15776.12513650.319601.6218994.5710858.01
総損失-19146.83-19533.9-21748.23-20999.38-14305.81
プロフィットファクタ0.8150.70.90.90.76
期待利得-19.815-28.15-8.1-8.18-34.83
絶対ドローダウン3669.19256082.862254.952330.444008.52
最大ドローダウン5402.64256772.125241.065433.424163.97
相対ドローダウン(%)46.54563.3540.3641.4741
総取引数204.520926524599
売りポジション数102.7510513312350
売りポジション勝率(%)30.38523.8132.3337.428
買いポジション数101.7510413212249
買いポジション勝率(%)31.367526.9236.3637.724.49
勝利トレード数65.553919226
勝率(%)30.877525.3634.3437.5526.26
負けトレード数13915617415373
負率(%)69.122574.6465.6662.4573.74
最大勝トレード1474.521531.261137.31495.671733.85
最大敗トレード-513.3175-397.72-514.76-712.29-428.5
平均勝トレード274.2575257.55215.4206.46417.62
平均敗トレード-145.8575-125.22-124.99-137.25-195.97
最大連勝数4.252654
最大連敗数11.2511121210
最大連勝金額1742.751534.651137.31976.882322.17
最大連敗金額-1688.5725-1605.03-1549.78-1772.11-1827.37
平均連勝1.51221
平均連敗3.54334

組合せNo2(25・50)の検証結果

平均EMALWMASMASMMA
純益-3642.925-4890.66-2717.92-4841.01-2122.11
総利益10425.022510256.6213789.4810990.86663.19
総損失-14067.945-15147.28-16507.4-15831.81-8785.29
プロフィットファクタ0.74250.680.840.690.76
期待利得-45.2575-58.92-22.46-45.24-54.41
絶対ドローダウン4208.17755323.83100.095684.452724.37
最大ドローダウン5307.23255479.244156.135839.895753.67
相対ドローダウン(%)48.302553.9537.5957.5144.16
総取引数87.58312110739
売りポジション数44.2542615420
売りポジション勝率(%)27.092523.8126.2333.3325
買いポジション数43.2541605319
買いポジション勝率(%)23.817519.5131.6728.315.79
勝利トレード数23.51835338
勝率(%)25.492521.6928.9330.8420.51
負けトレード数6465867431
負率(%)74.507578.3171.0769.1679.49
最大勝トレード1740.26251568.151733.851701.141957.91
最大敗トレード-587.3225-536.48-495.75-624.6-692.46
平均勝トレード532.4375569.81393.99333.05832.9
平均敗トレード-230.5825-233.04-191.95-213.94-283.4
最大連勝数2.752351
最大連敗数10.51010814
最大連勝金額2087.11252124.252465.31800.991957.91
最大連敗金額-2782.605-2329.97-2414.7-2384.02-4001.73
平均連勝1.251121
平均連敗3.54343

組合せNo3(25・75)の検証結果

平均EMALWMASMASMMA
純益-2206.475-790.13-2483.99-1682.99-3868.79
総利益8674.879445.8910254.479749.385249.74
総損失-10881.345-10236.02-12738.46-11432.38-9118.52
プロフィットファクタ0.790.920.810.850.58
期待利得-43.7375-12.16-28.55-23.7-110.54
絶対ドローダウン3448.29252721.643220.933379.554471.05
最大ドローダウン3866.563322.353376.3735355232.52
相対ドローダウン(%)36.9431.0833.2534.8148.62
総取引数64.565877135
売りポジション数32.7533443618
売りポジション勝率(%)29.6730.327.2733.3327.78
買いポジション数31.7532433517
買いポジション勝率(%)24.47252532.5628.5711.76
勝利トレード数18.251826227
勝率(%)27.142527.6929.8930.9920
負けトレード数46.2547614928
負率(%)72.857572.3170.1169.0180
最大勝トレード20471757.41535.091788.413107.1
最大敗トレード-601.1525-493.31-586.78-642.09-682.43
平均勝トレード528.07524.77394.4443.15749.96
平均敗トレード-246.3975-217.79-208.83-233.31-325.66
最大連勝数33531
最大連敗数9.5128612
最大連勝金額2364.49252011.812184.952154.113107.1
最大連敗金額-2286.52-1988.94-2066.28-1841.59-3249.27
平均連勝11111
平均連敗3.54334

組合せNo4(25・100)の検証結果

平均EMALWMASMASMMA
純益-1793.91-1636.39-3009.67100.27-2629.85
総利益8315.98260.899953.979787.185261.56
総損失-10109.8075-9897.27-12963.64-9686.91-7891.41
プロフィットファクタ0.820.830.771.010.67
期待利得-34.9175-27.74-42.391.54-71.08
絶対ドローダウン3581.0553172.484096.73545.343509.7
最大ドローダウン4294.00253778.454252.143700.785444.64
相対ドローダウン(%)39.47535.0141.8736.4444.58
総取引数5859716537
売りポジション数29.530363319
売りポジション勝率(%)27.28253027.7830.321.05
買いポジション数28.529353218
買いポジション勝率(%)20.69520.6922.8628.1211.11
勝利トレード数14.51518196
勝率(%)24.05525.4225.3529.2316.22
負けトレード数43.544534631
負率(%)75.94574.5874.6570.7783.78
最大勝トレード2035.72751716.531568.151838.243019.99
最大敗トレード-551.63-456.88-588.21-488.52-672.91
平均勝トレード623.9425550.73553515.11876.93
平均敗トレード-233.6725-224.94-244.6-210.59-254.56
最大連勝数2.752252
最大連敗数9.25681013
最大連勝金額2402.911716.532254.462450.43190.25
最大連敗金額-2424.5275-1830.59-2218.03-2289.16-3360.33
平均連勝1.251121
平均連敗43445

組合せNo5(50・100)の検証結果

平均EMALWMASMASMMA
純益278.4075-2291.78700.212060.54644.66
総利益8172.8156560.9510387.289588.676154.36
総損失-7894.4125-8852.73-9687.08-7528.14-5509.7
プロフィットファクタ1.050.741.071.271.12
期待利得8.735-58.7613.7342.0537.92
絶対ドローダウン1664.2552894.052391.26674.55697.16
最大ドローダウン4534.4555896.752744.663626.975869.44
相対ドローダウン(%)33.01545.3525.7424.0836.89
総取引数3939514917
売りポジション数202026259
売りポジション勝率(%)28.68252534.624411.11
買いポジション数191925248
買いポジション勝率(%)25.5315.792833.3325
勝利トレード数11.5816193
勝率(%)27.077520.5131.3738.7817.65
負けトレード数27.531353014
負率(%)72.922579.4968.6361.2282.35
最大勝トレード2139.91751957.911833.881618.973148.91
最大敗トレード-671.655-677.34-618.44-608.61-782.23
平均勝トレード1006.3625820.12649.21504.672051.45
平均敗トレード-301.7075-285.57-276.77-250.94-393.55
最大連勝数2.251332
最大連敗数9.75148611
最大連勝金額2378.621957.9120631863.53630.07
最大連敗金額-2928.8525-4067.7-2096.46-1456.41-4094.84
平均連勝1.251112
平均連敗3.253325

移動平均ごとの集計

EMA平均LWMA平均SMA平均SMMA平均
純益-3098.512-1931.596-1273.6-2284.778
総利益9634.9312797.36411822.126837.372
総損失-12733.44-14728.962-13095.724-9122.146
プロフィットファクタ0.7740.8780.9440.778
期待利得-37.146-17.554-6.706-46.588
絶対ドローダウン4038.9663012.7863122.8663082.16
最大ドローダウン5049.7823954.0724427.2125292.848
相対ドローダウン(%)45.74835.76238.86243.05
総取引数91119107.445.4
売りポジション数466054.223.2
売りポジション勝率(%)26.58429.64635.67222.588
買いポジション数455953.222.2
買いポジション勝率(%)21.58230.2931.20417.63
勝利トレード数22.437.23710
勝率(%)24.13429.97633.47820.128
負けトレード数68.681.870.435.4
負率(%)75.86670.02466.52279.872
最大勝トレード1706.251561.6541688.4862593.552
最大敗トレード-512.346-560.788-615.222-651.706
平均勝トレード544.596441.2400.488985.772
平均敗トレード-217.312-209.428-209.206-290.628
最大連勝数23.84.22
最大連敗数10.69.28.412
最大連勝金額1869.032021.0022049.1762841.5
最大連敗金額-2364.446-2069.05-1948.658-3306.708
平均連勝11.21.61.2
平均連敗3.63.23.24.2

検証結果からの考察

5組の移動平均期間の組み合わせから唯一、短期:50・長期:100の組み合わせのみ平均でプラスの結果となりました。

一般的に移動平均線は期間が長ければ長いほどだましが少なくなり信頼度が上がるといわれていますが、おおむねその通りの結果となっています。

ただし組み合わせNo1とNo2ではNo2のほうが移動平均の期間が長いにも関わらず、平均の結果が悪化しています。
これ以降は一般論の通り、期間が長くなるにつれて成績は改善しているようです。

移動平均の平均方法ごとの集計ではすべての平均方法でマイナスの結果となりました。

よって、平均方法を変えること自体にそこまで優位性の違いはないといえます。

また、全体的に移動平均の期間が長くなると取引回数が少なくなっています。

そうすると移動平均の期間が長くなれば信頼度が増すのではなく、移動平均の期間が長くなることで取引回数が減った結果、相対的にテスト期間内の勝ちトレード割合が多くなるので、平均のトレード結果が改善したように見えるだけかもしれません。

いずれにせよ無裁量でただ移動平均線がクロスしたときにトレードするだけでははっきりとした優位性はないと言えます。

FXにおいて「移動平均線ゴールデンクロス・デッドクロス」は勝てるのか徹底検証!:まとめ

無裁量では移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスで取引しても勝てないということがわかりました。

おそらくすべての通貨ペアでも似たような結果になると思いますが、
今回はFXのUSDJPYで検証を行ったので、少なくともUSDJPYの日足では勝てないということです。

以下より今回の検証それぞれのレポートと検証に使用したEAをダウンロードできます。

興味のある方は是非、考察や追加で検証などを行ってみてください。

今回の記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

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