FXでマーチンゲール法は勝てるのか徹底検証！

・マーチンゲール法って何？

・マーチンゲール法って勝てるの？

こんな悩みを解決します。

結論：マーチンゲール法は資金が無限にない限り破滅する

FXについて調べているとマーチンゲール法なる手法を目にすることがあると思います。

色々なサイトを見てみると「理論上負けない」や「必ず破滅する」などの記載があると思います。

しかし実際に検証しているサイトは少ないです。

そこで今回はEAを作成し、マーチンゲール法が勝てるのか、
それとも通説通りに破滅してしまうのかどうか検証していきます。

なお、その他の検証・解説記事については以下よりまとめています。

FXにおけるトレード手法 検証記事まとめ

このページではこれまで書いたFXの手法検証・解説記事を一覧にしてまとめています。このページから全ての手法検証・解説の個別記事に飛ぶことが可能です。

free-datsusalary.com

2022.04.22

そもそもFXにおける「マーチンゲール法」とは

マーチンゲール法は元々はカジノにおけるベッティングシステムの一つです。

Wikipediaによると以下のように説明されています。

最も古典的かつ有名な手法で、カジノ必勝法として永らく愛されてきた。倍賭け法とも言われる。

まず1単位賭け、負ければその倍の2単位、さらに負ければそのさらに倍の4単位、と賭けていき、一度でも勝てばただちに1単位に戻す、という手法である。試行回数に関係なく、勝った時には1単位を得ることになる。

多くの場合には少額の勝ちであるが、負ける時は大敗する。負けが連続するとたちまちパンク、もしくはテーブルリミットと呼ばれる賭けの上限に達してしまう。

引用元：Wikipedia「ベッティングシステム」

赤文字にした部分に注目すると、FXの正道である「損小利大」とは真逆の「損大利小」の賭け方であることがわかります。

例えば、初期資金10万円、1万通貨でポジションを建て、損切と利確を30pipsで行う場合を考えます。
このとき、損失と利益はそれぞれ100pipsで1万円出るとします。

そうすると、以下の勝敗の場合の損益の推移は表の通りとなります。

上記表の損益と資金の推移に注目してみると、常に最後に勝ったときの資金から3,000円増えるように利益が出ていることがわかると思います。

つまり負け分を取り戻したうえ、＋3,000円になるようになっています。

この部分を実現する手段として通貨数を倍々に増やしているので、
負けた場合通貨数は「10,000 × 2＾(1 + 連敗数)」で増加しています。

表のNo7を見ると、直前に3連敗しているため、通貨数が2＾3 = 8倍となっていることがわかります。

今回は最大連敗数3の場合でしたが、これが5連敗5連勝の場合、最大で通貨数は2＾5 = 32倍となり、32万通貨でポジションを建てることになります。

これが理論上負けることはないが、現実的にはいつか必ず破滅すると言われる理由です。

FXにおけるマーチンゲール法の検証環境と検証するルール

検証環境は以下の通りです。

※1 EAの仕様上、ローソク足確定時に四つ値を参照するだけなので始値のみにしています。

また、テスト用EAは「FXでコイントス手法は勝てる？トムバッソのコイントス手法を徹底検証」に使用したEAにマーチンゲール法を組み込んだものになります。

今回はロット数の算出と損切り及び利確の決定について2つのルールで検証します。

具体的なルールは以下の通りです。

検証ルール1と2ともに連敗がかさみ証拠金が不足するか証拠金がなくなった場合は終了とします。

検証ルール2ではATRを用いて、ロット数と損切り、利確を決定します。
この時負けた場合、許容損失を倍にすることでロット数は倍にはなりませんが、損失と利益が倍になるようにします。

FXにおけるマーチンゲール法の検証

それでは実際に検証していきます。

どちらも完全にランダムエントリーとなるため、偏りの影響を少しでも軽減するためにそれぞれのルールで各10回ずつ同設定でテストを行い、その平均を使用して比較を行います。

検証ルール1の検証

検証ルール1の検証結果は以下の通りとなります。

上記の表を見るとわかるように今回は下振れした結果になっています。

しかし、平均勝率が47%であるところから、おおよそ確率通り50%程度で勝ち負けしていたことがわかります。

一方、最大連敗数を見ると7.9とかなり連敗しています。

そうなるとロット数は初期ロットより2＾8=256倍にまでなるため、最大連敗金額が示すように負けが莫大な金額となり最終的に証拠金が足りなくなって破産しているようです。

検証ルール2の検証

次は検証ルール2の検証結果を見てみます。

検証結果は以下の通りです。

今回は検証ルール1とは違い3回もプラスで終了できています。

このプラスで終了したトレード(No.1,7,8)に注目してみると、他よりも最大連敗数が少ないことがわかります。

次に勝率を見てみると、50％を上回っているのはNo.1のみで、他2つは47%と48%となり、検証ルール1の平均勝率とさほど変わりません。

このことから、マーチンゲール法ではどちらかというと勝率の高さよりも連敗数の少なさのほうが重要そうです。

連敗数が少なければ最大ドローダウンが少なくなり、証拠金不足になる前に1勝することで負けを帳消しにしてプラスにもっていってるように思います。

これは最大連敗金額が勝っている3つだけ他のトレードの1/2～1/3程度で済んでいることからもあっていそうです。

一方、極端に少ないトレード数で破産している場合もあります。（No.10）

これはATRを利用してロット数を算出する際、負けた場合に許容損失を2倍にしているためです。

今回は初期の許容損失を1%としているため、
理論上1勝もすることなく7連敗した時点で許容損失は128%に達するためそこで証拠金不足となり破産します。

結局平均でみると破産しており、勝っているのも10回中3回と基本的には破産するのは間違いないといえます。

FXにおけるマーチンゲール法を組み込んだEA

ここまでの検証でマーチンゲール法は基本的に破滅してしまう手法であることがわかりました。

マーチンゲール法を組み込んだEAを作成する場合、よっぽど勝率の高いEAや連敗数を少なくする工夫がなされているEAでない限りまず負けてしまいます。

にもかかわらずネットで検索してみるとマーチンゲール法を組み込んだEAは驚くほど多いです。

マーチンゲール法を利用していると書いてあるEAはまだ良心的で何の記載もなくマーチンゲール法を組み込んでいるEAも存在しています。

特に「月利何百％！」や「勝率99%」などと謳っているEAはかなり危険です。

そんなマーチンゲール法を組み込んだ危険なEAを見分けるにはバックテストの結果を見てください。

上記画像のようにマーチンゲール法を組み込んだEAではたまに大きなドローダウンをかかえては取り返すというのを繰り返した右肩上がりのグラフになります。

このようなバックテスト結果になっているEAにはマーチンゲール法が組み込まれている可能性が高いので一つ見分ける目安にしてみてください。

ただ、マーチンゲール法を組み込んだEAすべてが危険だからダメと言っているわけではありません。

中には工夫を凝らして作成され、バックテストやフォワードテストがしっかり行われたEAも存在していると思います。

そのようなEAであれば試してみる価値もあるかもしれません。

しかしそうではない見かけのパフォーマンスを誇示して勝てるEAに見せかけている危険なEAの中にマーチンゲール法を組み込んだものが多いのが実際です。

そのような危険なEAに騙されないように注意してほしいという意味です。

FXにおいてマーチンゲール法は勝てるのか徹底検証！：まとめ

やはりマーチンゲール法は最終的には破滅してしまう手法でした。

おそらくすべての通貨ペアでも同じ結果になりますが、
今回はFXのUSDJPYで検証を行ったので、少なくともUSDJPYの日足ではマーチンゲール法を適用すると破滅するということがわかりました。

以下より今回の検証それぞれ10回分のレポートと検証に使用したEAをダウンロードできます。

興味のある方は是非、考察や追加で検証などを行ってみてください。

Martingale_Test_Report_EA

1 ファイル 408.94 KB

ダウンロード

今回の記事が少しでもお役に立てれば幸いです。