FXにおいて「移動平均線ゴールデンクロス・デッドクロス」は勝てるのか徹底検証！

・移動平均線って何？

・移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスって何？

・移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスって勝てるの？

こんな悩みを解決します。

結論：無裁量でゴールデンクロス・デッドクロスで取引しても勝てない

FXについて調べていると移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロスという手法をよく目にすることがあると思います。

色々なサイトを見てみると移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスは勝てる！と記載されていたり
勝てない！と記載されていたり、よくわからなくなりますよね。

しかし実際に検証しているサイトは少ないです。

そこで今回はEAを作成し、移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスが勝てるのかどうか検証していきます。

なお、その他の検証・解説記事については以下よりまとめています。

FXにおけるトレード手法 検証記事まとめ

このページではこれまで書いたFXの手法検証・解説記事を一覧にしてまとめています。このページから全ての手法検証・解説の個別記事に飛ぶことが可能です。

free-datsusalary.com

2022.04.22

そもそもFXにおける「移動平均線」とは

FXにおいて移動平均線（MovingAverage）とは、ある期間の価格の平均を線として描写したものです。

例えば、期間5の移動平均線だと、現在のローソク足からローソク足5本分の価格の平均を表す線となります。

ここでいう「価格」とは、通常終値を指すことが多いです。

しかし以下のような価格を指すこともあります。

• 仲値：始値と終値を足して2で割ったもの
• 四つ値：始値、終値、高値、安値を足して4で割ったもの
• 三つ値：終値、高値、安値を足して3で割ったもの

また「平均」とは単純な算術平均の他に、加重移動平均や指数平滑移動平均を指す場合があります。

しかしここでは移動平均線とは、ある期間の価格の平均を線として描写したものと覚えておくだけで充分です。

FXにおける「移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス」とは

では、FXにおける「移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス」とは何のことを指すのでしょうか。

これらはFXにおけるエントリー手法の一つです。
それぞれ、ゴールデンクロスが買いのエントリー手法、デッドクロスが売りのエントリー手法となります。

移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスは短い期間と長い期間の2本の移動平均線を使用します。

ゴールデンクロスとデッドクロスの定義は以下の通りです。

• ゴールデンクロス：短期間の移動平均線が長期間の移動平均線を下から上にクロスすること
• デッドクロス：短期間の移動平均線が長期間の移動平均線を上から下にクロスすること

ゴールデンやデッドなど横文字を使っていてややこしいですが、主役は常に短期間の移動平均線で、買いの時は下から上に、売りの時はその逆で上から下にもう一つの移動平均線とクロスするというだけです。

FXにおける「移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス」の検証環境と検証するルール

検証環境は以下の通りです。

※1 EAの仕様上、ローソク足確定時に四つ値を参照するだけなので始値のみにしています。

具体的なルールは以下の通りです。

③のルールの例としては、ゴールデンクロスでエントリーした場合、デッドクロスが発生するまでポジションをホールドし、デッドクロスが発生した時点で利確or損切を行います。

この利確or損切と同時に新しいポジションを立てます。
そのため、検証開始時以外は買いまたは売りのどちらかのポジションを持っている状態となります。

また、検証で使用する移動平均線の期間の組み合わせは以下の通りとなります。

上記の組み合わせごとに単純移動平均(SMA)、線形加重移動平均(LWMA)、指数平滑移動平均(EMA)、平滑移動平均(SMMA)それぞれの移動平均線で検証を行います。

FXにおける「移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス」の検証

それでは実際に検証していきます。

以下の通り検証していきます。

組合せNo1(10・20)の検証結果

組合せNo2(25・50)の検証結果

組合せNo3(25・75)の検証結果

組合せNo4(25・100)の検証結果

組合せNo5(50・100)の検証結果

移動平均ごとの集計

検証結果からの考察

5組の移動平均期間の組み合わせから唯一、短期：50・長期：100の組み合わせのみ平均でプラスの結果となりました。

一般的に移動平均線は期間が長ければ長いほどだましが少なくなり信頼度が上がるといわれていますが、おおむねその通りの結果となっています。

ただし組み合わせNo1とNo2ではNo2のほうが移動平均の期間が長いにも関わらず、平均の結果が悪化しています。
これ以降は一般論の通り、期間が長くなるにつれて成績は改善しているようです。

移動平均の平均方法ごとの集計ではすべての平均方法でマイナスの結果となりました。

よって、平均方法を変えること自体にそこまで優位性の違いはないといえます。

また、全体的に移動平均の期間が長くなると取引回数が少なくなっています。

そうすると移動平均の期間が長くなれば信頼度が増すのではなく、移動平均の期間が長くなることで取引回数が減った結果、相対的にテスト期間内の勝ちトレード割合が多くなるので、平均のトレード結果が改善したように見えるだけかもしれません。

いずれにせよ無裁量でただ移動平均線がクロスしたときにトレードするだけでははっきりとした優位性はないと言えます。

FXにおいて「移動平均線ゴールデンクロス・デッドクロス」は勝てるのか徹底検証！：まとめ

無裁量では移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスで取引しても勝てないということがわかりました。

おそらくすべての通貨ペアでも似たような結果になると思いますが、
今回はFXのUSDJPYで検証を行ったので、少なくともUSDJPYの日足では勝てないということです。

以下より今回の検証それぞれのレポートと検証に使用したEAをダウンロードできます。

興味のある方は是非、考察や追加で検証などを行ってみてください。

Cross_MA_Trader_Report_EA

1 ファイル 276.40 KB

ダウンロード

今回の記事が少しでもお役に立てれば幸いです。