・ループイフダンって何？
・ループイフダンって勝てるの？
こんな悩みを解決します。
結論：ループイフダンそれだけでは勝てない
FXについて調べているとループイフダンについてよく目にすることがあると思います。
特に国内FXの業者のサイトなどでは資産が○○％アップ！などと大々的に宣伝されているのをよく目にしますよね。
しかし実際にループイフダンが勝てるのかどうか検証しているサイトは少ないです。
そこで今回はEAを作成し、ループイフダンで勝てるのかどうか検証していきます。
なお、その他の検証・解説記事については以下よりまとめています。
- FXにおける「ループイフダン」とは
- FXにおける「ループイフダン」の検証環境と検証するルール
- FXにおける「ループイフダン」の検証
- FXにおいてループイフダンは勝てるのか徹底検証！：まとめ
FXにおける「ループイフダン」とは
ループイフダンは、FX自動売買のシステムです。一定値幅レートが動いたら自動で売買を繰り返すだけの「わかりやすいシステム」です。設定はとても簡単なので、投資ノウハウがなくても、誰でも始めることができます。
ループイフダンは相場の値動きに沿って自動的に売買を繰り返します。
当たり前のことですが、FX取引の利益は「安く買って高く売る」ことで発生します。ループイフダンは「安く買って高く売る」を繰り返して、効率的に利益を狙っていく手法なのです。
上記引用文の通り、ループイフダンとは一定値幅動いたら自動で売買を繰り返すのシステムです。
例えば、USDJPYで15pips動いたら自動で買う設定で最大ポジション数を3にしているとします。
そうすると、現在価格が100円のとき、99.850円、99.700円、99.550円になると買います。
いわゆるナンピンにかなり近い手法です。
ナンピンとは、不利な方向に根が動いた場合、買い増しや売り増しを行い、平均エントリー価格を有利にする手法です。
一般的にナンピンは相場の世界ではよくないこととされています。
さて、このような手法であるループイフダンは多くの証券会社で大々的に宣伝されていますが、
今回は実際にループイフダンEAを作成してFXにおいて勝てるのかどうかを検証していきます。
FXにおける「ループイフダン」の検証環境と検証するルール
検証環境は以下の通りです。
| 項目 | 説明 |
| MT4 | Axiory MetaTrader4 Version 4.00 build 1340 |
| ヒストリカルデータ取得元 | デューカスコピージャパン |
| 通貨ペア | USDJPY |
| テスト期間 | 2004年1月1日～2020年12月31日 |
| テストモード | 始値のみ(※1) |
| スプレッド | 固定：3pips |
| 時間軸 | 日足 |
| 証拠金通貨 | USD(米ドル) |
| 初期証拠金 | 10,000USD |
※1 EAの仕様上、全ティックごとに注文の管理を行っているので本当は全ティックで検証すべきですが、あまりにも重くMT4がフリーズしてしまうため、始値のみでの検証としています。
具体的なルールは以下の通りです。
- ロット数は0.1lotで固定
- 15pipsごとに自動売買
- 最大ポジション数は3
- 損切は45pips
- 利確は15pips
- ロット数は0.1lotで固定
- 15pipsごとに自動売買
- 最大ポジション数は3
- 損切はなし
- 利確は15pips
今回のEAおよび検証ルールはアイネット証券「ループイフダンの仕組み ～ループイフダンはこうやって取引する～」を参考にさせていただいております。
以下より実際に検証していきます。
FXにおける「ループイフダン」の検証
それでは実際に検証していきます。
検証手順は以下の通りです。
- 検証ルール1の検証
- 検証ルール2の検証
検証ルール1と2において買い方向と売り方向どちらも検証していきます。
検証ルール1の検証
| 買い | 売り | 平均 | |
| 純益 | -9979.22 | -10004.54 | -9991.88 |
| 総利益 | 5006.95 | 3164.68 | 4085.815 |
| 総損失 | -14986.17 | -13169.22 | -14077.695 |
| プロフィットファクタ | 0.33 | 0.24 | 0.285 |
| 期待利得 | -13.39 | -17.74 | -15.565 |
| 絶対ドローダウン | 9979.22 | 10004.54 | 9991.88 |
| 最大ドローダウン | 10145.25 | 10240.77 | 10193.01 |
| 相対ドローダウン(%) | 99.8 | 100.04 | 99.92 |
| 総取引数 | 745 | 564 | 654.5 |
| 売りポジション数 | 0 | 564 | 282 |
| 売りポジション勝率(%) | 0 | 45.57 | 22.785 |
| 買いポジション数 | 745 | 0 | 372.5 |
| 買いポジション勝率(%) | 51.68 | 0 | 25.84 |
| 勝利トレード数 | 385 | 257 | 321 |
| 勝率(%) | 51.68 | 45.57 | 48.625 |
| 負けトレード数 | 360 | 307 | 333.5 |
| 負率(%) | 48.32 | 54.43 | 51.375 |
| 最大勝トレード | 14.09 | 13.41 | 13.75 |
| 最大敗トレード | -44.7 | -53.24 | -48.97 |
| 平均勝トレード | 13.01 | 12.31 | 12.66 |
| 平均敗トレード | -41.63 | -42.9 | -42.265 |
| 最大連勝数 | 27 | 15 | 21 |
| 最大連敗数 | 21 | 14 | 17.5 |
| 最大連勝金額 | 364.05 | 189.36 | 276.705 |
| 最大連敗金額 | -919.49 | -593.72 | -756.605 |
| 平均連勝 | 4 | 4 | 4 |
| 平均連敗 | 4 | 4 | 4 |
検証ルール2の検証
| 買い | 売り | 平均 | |
| 純益 | -10376.31 | -10002.31 | -10189.31 |
| 総利益 | 2025.93 | 4842.19 | 3434.06 |
| 総損失 | -12402.25 | -14844.51 | -13623.38 |
| プロフィットファクタ | 0.16 | 0.33 | 0.245 |
| 期待利得 | -64.45 | -26.74 | -45.595 |
| 絶対ドローダウン | 10376.31 | 10002.31 | 10189.31 |
| 最大ドローダウン | 12380 | 10878.17 | 11629.085 |
| 相対ドローダウン(%) | 103.13 | 100.02 | 101.575 |
| 総取引数 | 161 | 374 | 267.5 |
| 売りポジション数 | 0 | 374 | 187 |
| 売りポジション勝率(%) | 0 | 90.11 | 45.055 |
| 買いポジション数 | 161 | 0 | 80.5 |
| 買いポジション勝率(%) | 98.14 | 0 | 49.07 |
| 勝利トレード数 | 158 | 337 | 247.5 |
| 勝率(%) | 98.14 | 90.11 | 94.125 |
| 負けトレード数 | 3 | 37 | 20 |
| 負率(%) | 1.86 | 9.89 | 5.875 |
| 最大勝トレード | 20.92 | 18.56 | 19.74 |
| 最大敗トレード | -4169.45 | -3602.67 | -3886.06 |
| 平均勝トレード | 12.82 | 14.37 | 13.595 |
| 平均敗トレード | -4134.08 | -401.2 | -2267.64 |
| 最大連勝数 | 158 | 71 | 114.5 |
| 最大連敗数 | 3 | 4 | 3.5 |
| 最大連勝金額 | 2025.93 | 1085.22 | 1555.575 |
| 最大連敗金額 | -12402.25 | -10779.29 | -11590.77 |
| 平均連勝 | 158 | 19 | 88.5 |
| 平均連敗 | 3 | 2 | 2.5 |
検証結果からの考察
ここからは検証結果を踏まえて、ループイフダンについて考察します。
全体的に見ると完全にマイナスになっています。
ただし、残高のグラフを見てみると検証ルール2は単純にマイナスになっているわけではないようです。
検証ルール2はバックテストの最後にガクッと損失を出しています。
これはバックテスト終了時点で保有しているポジションが全て決済されているためです。
逆に言うと、検証ルール2は損切を設定していないため、急騰や急落に巻き込まれた場合、いつでもこのような損失を出す危険性があると言えます。
逆に検証ルール1に関してはきれいな右肩下がりになっています。
検証ルールの損益比率は1:3にもかかわらず勝率が50%前後と低いため、一直線に資産が減っています。
また、検証ルール2は総取引回数が検証ルール1の半分程度になっています。
これは検証ルール1よりも1ポジション当たりの保有時間が長くなっている = 含み損を抱え続けていることになります。
結局検証ルール1にせよ2にせよループイフダン自体にエントリーポイントの優位性が存在しません。
さらにやっていることは単純にナンピンして価格が戻ってくることを待つということです。
これでは俗にいうお祈りトレード＋ナンピンというトレードの定石的にはかなりの悪手を重ねています。
正直ループイフダン単体で安定して資産が増え続けることは無いと思います。
勝つ方法があるとすれば裁量で環境認識からエントリーポイントの決定まで行い、エントリーのみをループイフダンに任せる、というような高度な方法であれば勝てるかもしれません。
FXにおいてループイフダンは勝てるのか徹底検証！：まとめ
上記引用文の通り、ループイフダンとは一定値幅動いたら自動で売買を繰り返すのシステムです。
今回の検証では以下のことがわかりました。
- 損切ありにしても勝率が低いので資産が減り続ける
- 損切なしの場合、含み損を抱えてる期間が長い
- 損切なしの場合、急騰・急落に巻き込まれると証拠金をすべて失う可能性が高い
ループイフダン単体に取引手法としての優位性はなく、勝てないということがわかりました。
おそらくすべての通貨ペアでも似たような結果になると思いますが、
今回はFXのUSDJPYで検証を行ったので、少なくともUSDJPYのでは上記結果になるということです。
以下より今回の検証それぞれのレポートと検証に使用したEAをダウンロードできます。
興味のある方は是非、考察や追加で検証などを行ってみてください。
なお、EAのバックテストを全ティックで行うとかなり重くなります。
1年間のバックテストで取引回数23万回(ポジションの変更含む)を超えてもバックテストが終了しませんでした。
ご利用の際はご注意ください。
今回の記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
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